Jup, es ist so, wie Tiago sagt. Du kannst es zwar auch so spielen und Spaß haben, denn ich hab Cold Steel 3 und 4 auch ohne Zero/Azure gespielt(Hatte ja keine Wahl xD), aber es geht einem immer ein wenig ab und Anspielungen versteht man nicht.
Wenn die Pixelspiele für dich wegfallen, bleibt dir eigentlich nur Cold Steel 1 als Startpunkt. Das gibt es auf Steam, PS3, PS4, Vita. Ist eigentlich nicht schlecht, um einen Eindruck von der Reihe zu gewinnen.
Muss dich aber vorher warnen. Die Spiele haben enorm viel Text und man muss sich Zeit dafür nehmen. Die Dialoge sind konstant lang, auch wenn es mal nicht spannend ist und ich meine nicht JRPGmäßig lang, sondern eher Richtung Visual Novel lang. Wenn einem das nicht stört und einem die Geschichte und die Welt interessiert, wird man aber hunderte Stunden Spaß mit der Reihe haben.
Edit: Hab den Startpost mal etwas editiert. Vielleicht ist es dann übersichtlicher, was zusammen gehört und wo man was spielen kann